|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Dopita, Radim ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na optimalizaci portfolia cenných papírů použitím hodnotového screeningu. V teoretické části jsou popsány základní teorie trhů, teorie moderního portfolia, typy diverzifikací a rizika spjatá s finančními aktivitami, základní kroky směřující k tomu stát se investorem. Praktická část je zaměřena na sestavení optimalizovaného portfolia akcií pomocí hodnotového screeningu, jeho fingovaný nákupu na newyorské burze (NYSE) s následným monitorováním vývoje kurzů takto vytvořeného portfolia.
|
|
Optimalizace portfolia drobného investora
Huber, Jan ; Vančurová, Milena (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou problému globálního hodnocení vybraných subjektu kapitálového trhu České republiky, stanovuje vnitřní hodnotu akcie a společně s ostatními faktory dává signál investorovi o koupi akcií společnosti. Cílem diplomové práce je usnadnit rozhodování investorů, jež zamýšlí vhodně investovat volné finanční prostředky pomocí kapitálového trhu. Práce zohledňuje konkrétní požadavky stanovené investorem.
|
|
Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními
Drobný, Miloslav ; Adam, Lukáš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Autor se v diplomové práci zabývá optimalizačními úlohami s pravděpodob- nostními omezeními. Konkrétně pak situacemi, kdy není známo pravděpo- dobnostní rozdělení přítomného náhodného efektu. K řešení těchto problém· lze přistoupit metodami optimistických a pesimistických scénář·, kdy z dané rodiny možných pravděpodobnostních rozdělení vybíráme bu¤ nejpříznivější možnou variantu, nebo naopak tu nejméně výhodnou. Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními formulovanými pomocí výše zmíněných přístup· byly za učinění jistých předpoklad· transformovány do jednoduš- ších a řešitelných optimalizačních úloh. Dosažené výsledky byly aplikovány na reálná data z oblastí optimalizace portfolia a zpracování obrazu. 1
|
|
Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními
Drobný, Miloslav ; Adam, Lukáš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Autor se v diplomové práci zabývá optimalizačními úlohami s pravděpodob- nostními omezeními. Konkrétně pak situacemi, kdy není známo pravděpo- dobnostní rozdělení přítomného náhodného efektu. K řešení těchto problém· lze přistoupit metodami optimistických a pesimistických scénář·, kdy z dané rodiny možných pravděpodobnostních rozdělení vybíráme bu¤ nejpříznivější možnou variantu, nebo naopak tu nejméně výhodnou. Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními formulovanými pomocí výše zmíněných přístup· byly za učinění jistých předpoklad· transformovány do jednoduš- ších a řešitelných optimalizačních úloh. Dosažené výsledky byly aplikovány na reálná data z oblastí optimalizace portfolia a zpracování obrazu. 1
|
|
Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování
Čižmař, Adam ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce zpracovává téma akciového investování. Přístupů k hodnocení akcií je celá řada, v této práci jsou využity metody vícekriteriálního rozhodování, jelikož akcie je běžné hodnotit na základě více kritérií než pouze jednoho. Tyto metody nejsou v praxi typicky využívány, práce proto nabízí zajímavý úhel pohledu lišící se od běžně zavedené praxe. Součástí práce je teoretická definice tržního prostředí a akcií jako takových a dále potom teoretický popis použitých metod. Jedná se o metodu vícekriteriálního hodnocení variant ELECTRE I a metodu vícekriteriálního programování nazvanou agregace účelových funkcí. Tyto metody jsou použity pro konstrukci portfolia na základě dvou odlišných investičních strategií. Jedna se zaměřuje na kapitálový výnos a druhá cílí na dividendový výnos spolu s nižším rizikem.
|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Dopita, Radim ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na optimalizaci portfolia cenných papírů použitím hodnotového screeningu. V teoretické části jsou popsány základní teorie trhů, teorie moderního portfolia, typy diverzifikací a rizika spjatá s finančními aktivitami, základní kroky směřující k tomu stát se investorem. Praktická část je zaměřena na sestavení optimalizovaného portfolia akcií pomocí hodnotového screeningu, jeho fingovaný nákupu na newyorské burze (NYSE) s následným monitorováním vývoje kurzů takto vytvořeného portfolia.
|
|
Optimalizace portfolia drobného investora
Huber, Jan ; Vančurová, Milena (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou problému globálního hodnocení vybraných subjektu kapitálového trhu České republiky, stanovuje vnitřní hodnotu akcie a společně s ostatními faktory dává signál investorovi o koupi akcií společnosti. Cílem diplomové práce je usnadnit rozhodování investorů, jež zamýšlí vhodně investovat volné finanční prostředky pomocí kapitálového trhu. Práce zohledňuje konkrétní požadavky stanovené investorem.
|